絶対的に使える投資指標は存在するのか？ - 資産運用でセミリタイアしてアウトドアライフを楽しみたい医師のブログ

momijiはトラリピを戦略の中心にする前は裁量トレードをしており、色々使える指標がないか考えておりました。

指標は多数存在しますが、絶対的に使える指標はないとの結論に至っています。

本当に様々な指標があります。よく使われているのは以下のようなものでしょうか？

他にも一目均衡表を使ったトレードや、チャートの形で判断するもの、平均足で判断するものなどが多々存在します。

momijiは昔、様々な指標を研究しました。中でも「使えそう」とおもったストキャスティクスを最も研究していました。

ストキャスティクスを使った例

ストキャスティクスはオシレーター系の指標に属します。①動きの速い％K、②動きの遅い％D、③％Dの移動平均であるSD、の３つの線から2つを選んで使用されます。通常は動きがゆっくり（ダマシが出にくい）のスローストキャスティクスを好んで使われることが多いです。

線が25～20％以下に入ると売られすぎ、75～80％以上になると買われすぎと判断します。この売られすぎ、買われすぎの範囲で2つの線がゴールデンクロスした場合を売買のサインとすることが多いです。

以下はEUR/JPYの日足チャートです。下段のストキャスティクスのグラフは％D,SD（ｍ＝３）の2つパラメータで作成しています。

なんか使えそうに見えませんか？

ゴールデンクロスは10回起こっています。

2,3,6,7のタイミングでのエントリーでは勝てそうです。

逆に4,5,8,9は「ダマシ」になってしまっています。10はまだ評価ができませんね。

1はすぐ利確しないと損失になってしまいます。デッドクロスを待っていられない取引になっています。

2,3,6,7のみを抽出することはできないでしょうか？

4,5,9の様な買い値圏でのグダグダしたダマシはよくあります。これを解消するべく買い値圏から出ていくときにエントリーしてみましょう。

8のダマシが解消できません。また、エントリーが遅れたため、１と２は上昇してからの、利益にならない取引になってしまっています。エントリーが遅れると利確のタイミングがなくなってしまう場合も多く出てきてしまいます。

エントリーのタイミングや指標を色々変えても完璧な指標にはなりませんでした。ただ失敗の頻度より、成功の頻度が高ければその指標は有効と考えられます。

相場は大まかに分けて6つのタイプがあるとされます。

現在の相場がどのタイプか分かって取引できれば良いですが、それがすらとても難しいのが現実でしょう。後で振り返ってみればそうであったとしか言えません。相場の質も突然変わります。

前述のストキャスティクスは、変動が大の相場でよい働きをします。しかし変動が少ない相場では「ダマシ」を連発し、使えない指標に成り下がってしまいます。

その相場に合った指標を用いていく必要があります。

ちなみに昔、いくつかの指標を組み合わせたプログラムトレードを試みましたが組み合わせれば合わせるほど勝率が落ちていきました(T_T)。

なぜある指標が有効かと考えてみましょう。指標は、「多くの投資家が似たような判断で取引している」ため有効となります。多くの指標が絡み合って存在し、多くの投資家が似た行動をとることで指標は有効であり得るわけです。

そこで、ある指標が絶対的に有利になったとしましょう。すると皆それを使い始めます。使用する人が急拡大すると、その指標が出た時はすでに相場の反転が起こってしまっていることになります。

そうなった場合、指標が出すサインより早く行動を起こすことが必要になってきます。そうして皆が早めに行動を起こすようになるとさらにサインからは遠のいていくことになります。

指標が出すサインの精度は市場参加者の行動によって変わっていきます。

結局、「常に信頼して使える指標はない」と考えます。

指標を突き詰めるより、組み合わせて使うことや、大まかなイメージングに使うのが良いのではないかと考えます。現在のmomijiはトラリピメインでの活動となっていますが、裁量トレードをする際は大まかにストキャスティクスを意識し使っています。

「裁量トラリピ」として、あるタイミングではどれ位までポジションを持ってよいか規定し、その中で値動き、ストキャスティクス、前回の高値、低値、移動平均線などで裁量トレードのエントリーを決めています。

この方法（裁量トラリピ）は精神的にしんどくないので、続けやすいですよ。

裁量トレードで使いやすいのはセントラル短資ですね。

「甘えた声で鳴く」ことを絶対的指標としておやつをgetするもみじ。勝率約9割5分程度をたたき出す超優秀なトレーダーである！！