今まで私（momiji）は基本0～プラススワップの領域で戦ってきました。しかし、取引したい通貨ペアがマイナススワップ領域に入ってしまうことも多く、何とかマイナススワップ領域でもうまい取引ができないか考えていました。
トラリピ設定でのハーフ＆ハーフ戦略はリスク管理上くずべきではないと考えています。そうなると必ずマイナススワップになる領域が出てきてしまいます。
マイナススワップ領域で普通にトラリピしてしまうと明らかにマイナスとなるポジションができてしまうことが多く、精神を削られます(利益の方が多いので気にならないという強者もおられます)。
しかし１通貨ペアで過去にミスって5年間利益を上げられなかった私はビビっています。マイナスしか産まないポジションは基本許容できません。
下のチャートで検証してみます。NZD/JPYの月足です。
ハーフ＆ハーフであれば黄色い線から上が売りゾーンであり、マイナススワップ領域となります。
緑の部分で売ったポジションは長期にわたり利確されず、マイナススワップを積み上げることになります。すぐ帰ってきている印象に見えますが、2年とか長いですよ。
もし0.1円刻みで1000ドル売りポジションを作っていると上図では5円程度の空きがあるので、5万NZDの売りポジションが毎日せっせとマイナススワップを作ることになります。また値動きが中央値（黄色の線）から長期的に乖離してしまうと、作ったポジションと現在の価格に大きなズレが生じ、損切りするのも一苦労になります。
これを解消する手段はいくつか考えられます。
- ハーフ＆ハーフの基準線をずらす。上図であれば75円以下を買いでエントリーする。
- 基準線はずらさないが売りを開始する場所を乖離して設定する。上図であれば買いは70円以下でトラリピを仕掛けるが、売りは75円以上で初めて開始する。
- 利確を早めにして余分なポジションが残りにくくする（効果は薄そう）。
などです。しかしあまり気分がすっきりする方法ではありませんね。どうしても長期保有するポジションが出てきてしまいます。
そこで、「裁量トラリピ」を運用してみるのはどうか？と思い立ちました。もっと早く気づけよ(+_+)。これなら含み損やマイナススワップもある程度クリアできるのではないでしょうか？
マイナススワップ領域における裁量トラリピトレード
先ずはUSD/JPYでためしてみたいと思います。
緑の小さい矢印はもし売りでトラリピを設定していたらここで買っているというポイントです。ここでは0.2円刻みにしています。裁量トラリピなので、まだポジションは作りません。
どのタイミングで売るかは自分で考えます。ここは裁量トレードになります。私（momiji）は前回の高値、やストキャスティクスを用いてエントリー予定です。
前回の高値（111.5円位）で反転するのではと考えてエントリーすると仮定します。太い紫の矢印で売りエントリーです。いままで7回分のトラリピ（緑の矢印）があるので7000USDを売ることになります。
下がってくれず追撃で売る場合（上の赤く太い矢印）はその間に2つしか緑の矢印がないので売ってよいのは2000USDまでとなります。
逆にストキャスティクス（図下の波）が反転したのを確認して初めて売る場合は最も右の大きな黄色い矢印になります。その場合は下に6個の緑矢印があるため6000USDまで売りポジションをとってよいことになります。
黄色い線に近い部分の利確しにくいと思われるポジションを取らないことによって、かなりリスクが軽減できるはずです。
デメリットは自動性が失われること、自分でポジションを作るため、感情に左右されることです。ビビッてポジションを少なく作ってしまったり、損切りや早期の利確をしてしまうかもしれないですね。ポジション上限は決まっているので必ず損失は減りますが、利確も減ってしまうかもしれませんね。
トラリピを愛する人たちは損切りが超嫌いではないかと思うので（私もです）、利確のみ行う方針です。（普通のトラリピを仕掛けるよりリスクは少ないため）
通常の裁量トラリピと違う点は①できればトレンドフォローに近い形でエントリーする。②小さい値幅で利益確定する。このため、現時点の案としてはポジションを持ったその日に売りのオーダーをいれておこうと思っています。
この記事を書く前に上記のUSD/JP売りをエントリーしてみました。その時は4000USDを紫の矢印でエントリーしました。その後まだ上がってしまい、翌日の下落で薄利決済してしまいました。（利益252円、スワップー159円程度）結果93円の利益です。へぼい( ´Д｀)。
また方法を探る中で面白い方法を提案されている方がおられました。めがねこさんが提案しているトラリピ風裁量トレードです。＼(◎o◎)／
トラリピ風裁量トレード
トラリピをしていると明らかに「上がりすぎ」「下がりすぎ」と思われる部分が出てきます。その場所のみでやや重めのトラリピを手動で仕掛けるものです。
考え方は私の上記方法と似ていますね。スワッププラス領域を狙っているのが私と違うところでしょうか？
通常トラリピに加えた投資方針
上記2つの手法を裁量トレード風に追加して稼働してみたいと思います。
大事なことは、いきなりトラリピを仕掛けて放置するのではなく、裁量トレードとしてエントリーすること。ポジションを持ってよい量を最初から限定することでリスク管理するということにつきます。
いきなり多くの通貨ペアで稼働させるのは難しい（忘れてしまいます）ので、USD/JPY(0.2円刻みのつもり) 、AUD/USD（0.002USDのつもり）などで試して徐々に広げていこうと思っています。
ルールを守ることを意識すべく、取引報告としてあげていく予定です。さて、上手くいきますでしょうか？？
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